Искусственный интеллект завоевывает Уолл-Стрит

Финансы и наука о данных — сферы достаточно сложные и малодоступные простым смертным. Когда непосвященный читает новость о том, что хедж-фонды начинают использовать блокчейн-платформы и нанимают тысячи анонимных программистов для создания моделей машинного обучения, на основе которых можно делать удачные прогнозы и инвестиции, — все это вполне может звучать как абракадабра. Тем не менее если вспомнить, каким торнадо по миру прошелся финансовый кризис 2008 года и что немалую роль в его старте сыграли хедж-фонды, то картина становится если не интереснее, то как минимум актуальнее.

Хедж-фонды — крайне популярные сегодня инвестиционные предприятия, объединяющие профессиональных инвесторов. То есть человеку с улицы с 10 тысячами долларов в кармане путь туда заказан. Это непрозрачные фонды, которые не регулируются правительством и управляются профессиональными инвестиционными менеджерами, которые заботятся об увеличении доходов и минимизации рынков инвесторов. При этом, несмотря на то что у менеджеров также есть доля в фонде, стопроцентной страховки от их рискованного поведения на рынке нет — как нет и стопроцентной гарантии удачных инвестиций. Для выгодных вложений нужны не только рыночные данные, но и грамотный их анализ — и вот как раз здесь на сцену выходят новые технологии.

Numerai — одновременно и стартап, и хедж-фонд, основанный 29-летним южноафриканцем Ричардом Крейбом. Его исходная мысль проста: за рыночные прогнозы и сделки должны отвечать не менеджеры, а суперинтеллект, в основе которого — синтез множества аналитических моделей, позволяющих оценивать риски и делать вложения. В каком-то смысле это финансовый аналог программ, перерабатывающих большие данные для поиска преступников и террористов. При этом за разработку моделей отвечают несколько тысяч разбросанных по миру (включая Россию) анонимных программистов, которых Крейб пытается заразить не соревновательным, а коллективистским духом — в интересах Numerai, естественно.

Вся эта чрезвычайно хитрая система работает следующим образом: Numerai зашифровывает рыночные данные и рассылает их своему пулу из 12 тысяч аналитиков, которые, в свою очередь, работают над алгоритмами, способными грамотно спрогнозировать изменения на рынке и дать понять, во что вкладываться, а во что нет. В качестве мотивирующей морковки на блокчейн-платформе Ethereum компания создала свою криптовалюту Numeraire, миллион единиц которой распределен среди аналитиков. Используя эту валюту, последние делают ставку на свою модель, и если прогноз и сделка оказываются прибыльными, то им не только возвращается Numeraire, но и приходит дивиденд в биткоинах. При этом дивиденды тем выше, чем выше ценность Numeraire и, соответственно, всего фонда. Таким образом, Крейб надеется, что аналитики будут следовать не своему краткосрочному интересу в легких биткоинах, а будут стараться улучшить алгоритмы и деятельность фонда в целом.

На бумаге все то, что делает Numerai, выглядит не только очень запутанно, но и отчасти революционно. В конце концов, Уолл-стрит — это место, где человек человеку волк, однако в союзе с искусственным интеллектом и анонимными аналитиками Крейб хочет эту ситуацию поменять. Другой вопрос, можно ли считать как искусственный интеллект, так и цифровую рабочую силу надежными союзниками и вообще двигателями новой финансовой революции. В конце концов, алгоритмические модели на основе машинного обучения особым успехом пока что похвастаться не могут, и современное состояние исследований в сфере искусственного интеллекта намекает на то, что в хаотичной финансовой сфере такие методы могут быть излишними или по крайней мере преждевременными. Кроме того, Numerai — это пусть и крайне диковинный, но все равно лишь один из множества хедж-фондов, что несколько обнуляет весь коллективистский пафос. По-настоящему революционным он станет лишь в статусе Google среди всех алгоритмически прокачанных хедж-фондов, что, к счастью, вряд ли возможно.

К слову, Numerai уже не одиноки в своем стремлении привить хедж-фондам любовь к блокчейну. Polychain в некотором смысле даже более радикален и принципиален: этот фонд инвестирует исключительно в биткойнах и только в бизнесы, управляющиеся анонимной и децентрализованной сетью участников, а не в традиционные компании с вертикальной структурой. Hivemind — платформа для рыночного прогнозирования, которая записывает данные рынков в блокчейне и позволяет обладателям биткойнов продавать и покупать доли, занимаясь старой-доброй спекуляцией.

Использование искусственного интеллекта и блокчейна в финансовой деятельности выглядит как идущий лавиной тренд, однако утверждения, что одна лишь опора на хайп-технологии способна изменить облик и логику финансового мира, выглядят пока что неубедительными. Как и любой другой хедж-фонд, Numerai может быстро кануть в лету — из-за менеджерских ошибок, или когда на горизонте замаячит новый кризис, например. Кроме того, сложно говорить о настоящей революционности, когда сам Numerai привлекает инвестиции со стороны более традиционных игроков в лице представителей венчурного фонда Renaissance Technologies. Изменить хищный лик Уолл-стрит гораздо вероятнее с помощью политических рычагов, а не благодаря продуманной модели анализа данных, источники и происхождение которых, к слову, Numerai раскрывать не намерен — как и подобает непрозрачным по своей сути хедж-фондам.

 

Tags:


Notice: Undefined offset: 0 in /home/test2.reklamaster.com/html/wp-content/themes/onfleek/inc/df-core/views/df-content/df-post-layout-9.php on line 167

ТЕБЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Google выпускает мобильные приложения от телефонной зависимости

Представьте себе, что заставка на вашем телефоне подсчитывает, сколько раз за день вы его разблокировали.

Социальная реклама датской компании: сосиска – это аллегория

Давление общества может заставить человека делать очень странные вещи.

Безумные ЗОЖ-инфлюенсеры в рекламе блендеров NutriBullet

Этих странных людей (в том числе и сурового моржа, призывающего к 15-минутным ледяным ваннам) можно увидеть в серии рекламных роликов NutriBullet.